Un pare-feu, c'est un peu différent, ça agit au niveau protocole (niveau 3 et 4). Ca permet de faire du filtrage mais pas au niveau application.
Pour les applications, je ne fais pas confiance aux application fermées. Ca demande ce que ça veux et fait passer ce que ça veut et t'as aucun moyen de contrôle parce que fermé.
Un filtre de niveau 7 n'est pas forcément compliqué à utiliser. Sur mac il y a Little Snitch, par exemple, qui est ultra-simple d'utilisation. Un logiciel tente une connexion, ça te demande si tu autorises la communication ou si tu la refuses.
Je me doute que ce n'est pas la volonté d'apple que les utilisateurs aient le controle total sur leur téléphone mais sait-on jamais. Jail-breaker son phone n'est pas autorisé non plus mais c'est pas pour ça...