A mon avis, les roms que tu as téléchargé corresponde à une version de MAME (un niveau de MAME) différente du niveau sur lequel se base MAME4All.
Sur le site
Chui's DC projects - MAME4ALL (en bas), il est indiqué "MAME4ALL uses MAME 0.34/0.35 romset" ce qui signifie qu'il te faut le set de roms niveau MAME 0.34/0.35. Actuellement MAME pour PC est en version 0.129u2, je ne sais pas où tu télécharges tes roms (et ne veux pas le savoir) mais il est probable que ce sont les roms pour cette version, ce qui fait un gros écart (y'a eu du changement depuis... la 0.34 date de 1998...)
Donc il faut t'armer de ClrMAME (ou Romcenter), du DAT MAME0.34/0.35 (que tu peux générer avec la version adéquate de MAME Windows
http://mamedev.org/oldrel.html) et de refaire ton set (et trouver les parties manquantes s'il y a lieu)