En fait, il faut "refaire" les roms
je t'explique :

Tu obtiens la rom du jeu neo geo cd (dont tu possedes l'original, sinon tu n'as pas le droit)

Cette rom est en général compressée (.zip, .rar, ...)
Tu la décompresses.

Normalement, tu as plusieurs fichiers style :
metal - 1.iso
metal - 2.mp3
metal - 3.mp3
etc...

avec winrar, ou autre, tu decompresses le .iso dans un dossier.
il faut maintenant que tu crées un .zip avec tout ce qu'il y a dans ce dossier. En général, on fait ça facilement avec powerarchiver ou winzip :
tu vas dans le dossier, tu selectionnes tous les fichiers, tu fais un clic droit, puis "compresser en ***.zip"

renomme ensuite le .zip en metal.zip par exemple, et va le copier sur ta carte mémoire psp dans le repertoire /PSP/GAME/neocd/metal/

ensuite, dans ce meme repertoire sur ta carte memoire, cree un dossier "neocd.mp3" et place y tous les .mp3 du jeu (tu n'es pas obligé de les mettre ça marche sans, mais c'est qd mm mieux d'avoir les musiques)

lance ton emu neo geo cd sur la psp
selectionne ton dossier metal
selectionne metal.zip

et c'est parti