Malheureusement, ce n'est pas possible.

Et ce n'est pas qu'une question de RAM.

En fait HD Loader va exécuter le jeu par l'intermédiaire de son exécutable. Une fois ceci fait, le jeu se lance et HD Loader n'a plus de contrôle sur cet exécutable.
Il serait possible de revenir à HD Loader seulement si l'exécution du jeu se termine, ce qui n'est le cas d'aucun jeu : au pire il attend au menu principal, c'est pas comme un jeu PC où l'on peut explicitement dire au jeu de quitter, et là on reivent dans notre OS.

Pour SMS, s'il est capable de revenir, c'est surement parce qu'il y a moyen de terminer l'exécution du programme (fonctionnalité voulue par les développeurs à ce moment là).

Voilà j'espère avoir été clair.