ok premierement tu doit prendre lemulateur de ton choix:
http://files.pspupdates.com/cgi-bin/....cgi?0,0,0,1,2

Ensuite tu branche ton cable USB a ton PSP et ton PC.
Tu copie le dossier de ton emulateur
Example: NES
il va avoir 2 dossier un NES et NES%
Tu les Copie dans PSP/GAME
dans le dossier NES tu creer un dossier ROMS et dedans tu mets tes roms
voila