Sur un routeur, une IP DMZ est une IP qui n'a pas de Ports routage. Une IP de ton routeur avec de internet pur. Sur un PC, c'est pas trop conseillé car c'est la porte ouverte a tout les virus sur le net. Mais sur un console, il n'y a pas de virus donc tu peux tout ouvrir pour ta PS3.
Comment le configurer ? Ca c'est la question. Il faut savoir si ton modem wanadoo ne possède pas un routeur en lui même. Sinon sur ton routeur, c'est pas trop compliqué. Il suffit de chercher sur google. On trouve pleins de tutos surtout pour ton routeur qui est assez connu.
Exemple :
Configuring your Netgear WGR614 Wireless Router for PPPoE
Bon c'est en anglais, mais c'est déjà ça. Si tu cherches plus longtemps, tu peux trouver des tutos en fr.