Apparemment c'est galère, à base de carte CF (compact Flash) mais capable, via des progs spécifiques, de jouer à des jeux NDS (faut pas rêver, la compatibilité doit pas être à 100%, surtout pour les derniers jeux).
Bref, le second site pour la NDS après Metagames à connaître fait un bon tuto :
[Tuto] Bien utiliser son Max Media Dock - :: PlayerAdvance.org ::
Bon courage